Handelsfejl kan komme fra en uklar strategi, et udførelsesproblem, uhensigtsmæssig eksponering eller en afvigelse fra planen. De bør ikke alle tilskrives følelser. Disse ti tjek gør det mulige problem konkret uden at gå ud fra, at alle begyndere begår alle fejlene.

1. En indgang uden definerede betingelser

Skriv instrument, session, signal, ordretype, metode til fastsættelse af mængde og exit ned, før du afgiver en ordre. “Ser stærk ud” er svært at gennemgå senere. “En afsluttet bar lukker over gårsdagens højeste” er lettere at observere, selv om den stadig skal testes.

2. At behandle tilgængelig margin som et budget

Den mængde, mægleren tillader, er en adgangsgrænse. Beregn, hvad en kursbevægelse betyder for hele positionen, og sammenlign det med penge, du har råd til at tabe. Hvis minimumsmængden overstiger budgettet, kan resultatet være, at der ikke bliver nogen handel.

3. At behandle et stop som et præcist tabloft

Bekræft stopordrens mængde, udløsningsgrundlag, session og ordrestatus. En afgivet ordre kan blive afvist, og et udløst stop kan blive udført til en pris, der ligger ud over stopkursen. FINRA forklarer disse risici ved stopordrer. Log ikke af i den antagelse, at alle udgange er gennemført.

4. At øge eksponeringen for at indhente et tab

Et tidligere tab gør ikke den næste mulighed bedre. Sæt nye indgange på pause, når din grænse eller din gennemgangsbetingelse er nået. Tjek aktive ordrer og positioner, før du går væk, så pausen ikke efterlader uventet eksponering.

5. At stole på hukommelsen

Gem det oprindelige signal, faktiske udførelser, omkostninger, strategiversion og begrundelser for ændringer. En handelsjournal bør skelne mellem en udførelsesfejl og en handel, der fulgte reglerne og tabte. Ingen af udfaldene alene beviser en edge.

6. At ændre regler uden at registrere det

Versionér strategien, når du ændrer dens kriterier. At kombinere de bedste resultater fra flere versioner fordrejer historikken. Der er ingen obligatorisk 60-dages periode med tab i livehandel eller et påkrævet antal handler, før du kan stoppe et usikkert eksperiment.

7. At udelade omkostninger

I en illustrativ model giver $4.50 pr. rundtur pr. kontrakt ganget med fem kontrakter og 20 rundture $450 for dagen. Over 20 sådanne dage er det $9,000. Disse antagne omkostninger er ikke et mæglertilbud. Brug den faktiske gebyrplan, og undgå at tælle spread eller slippage dobbelt, når de allerede afspejles i udførelserne.

8. At antage, at nyhedsrisikoen ophører efter en fast ventetid

Tjek officielle offentliggørelsesplaner, tidszoneomregninger og relevante selskabsmeddelelser. Et stramt stop fjerner ikke begivenhedsrisikoen, og volatiliteten falder ikke nødvendigvis til ro inden for et til tre minutter. Kontospecifikke nyhedsrestriktioner er adskilt fra din egen beslutning om eksponering.

9. At skalere op efter en kort gevinststime

En større position ændrer den økonomiske eksponering og kan ændre udførelser og adfærd. Et par gode måneder garanterer ikke forholdsmæssige afkast. Definér et ekstra tabsbudget og betingelser for gennemgang, før du overvejer at ændre størrelsen.

10. At behandle simulering som bevis fra livehandel

Simulering kan teste regler og ordremekanik, men dens udførelser og fejlhåndtering kan afvige fra forholdene under livehandel. Hold registreringerne adskilt. Der er ingen forpligtelse til at sætte penge på spil blot for at gennemføre en læringstidsplan.

Brug tjeklisten for risici før handel til at koble disse observationer til en faktisk ordrearbejdsgang. At stoppe, revidere eller beslutte ikke at handle kan være et gyldigt resultat af gennemgangen.

Risikofraskrivelse: Handel indebærer en betydelig risiko for tab. Tidligere resultater er ikke udtryk for fremtidige resultater. Se vores fulde risikofraskrivelse.