O oscilador estocástico descreve onde o preço de fecho se situa dentro de um intervalo recente entre o máximo e o mínimo. Uma leitura próxima do topo da escala não estabelece que uma reversão esteja para ocorrer.

Calcular a leitura

O valor não suavizado é 100 × (close − lowest low) / (highest high − lowest low) ao longo do período de retrospetiva selecionado. Se o intervalo for $95–$105 e o fecho for $104, esse valor bruto é 90. Uma linha suavizada apresentada não tem necessariamente de ser igual a 90.

Na implementação da TradingView, %K suaviza essa série bruta e %D é uma média móvel de %K. As suas predefinições são um período de retrospetiva de 14 barras, suavização de %K em três barras e média de %D em três barras. Outras implementações podem diferir; verifique o cálculo e o tratamento de um intervalo de largura zero antes de comparar gráficos.

Interpretar zonas e cruzamentos com cuidado

Os limiares convencionais de 80 e 20 assinalam leituras relativamente altas e baixas. São configurações descritivas, não probabilidades calibradas. Uma tendência persistente pode manter o oscilador perto de um extremo.

Um cruzamento de %K para cima de %D indica uma alteração na relação entre as duas linhas calculadas. Pode defini-lo como uma condição de entrada, mas o próprio cruzamento não estabelece retornos esperados positivos. Um cruzamento numa vela inacabada pode desaparecer antes de a vela fechar.

A divergência descreve uma discrepância entre os movimentos de preço escolhidos e os movimentos do oscilador. Registe o momento em que um movimento poderia efetivamente ter sido reconhecido. Selecionar os picos perfeitos a posteriori introduz visão retrospetiva num teste.

Construir uma configuração testável

Para uma hipótese de recuo, especifique a definição de tendência, o limiar do oscilador, se o cruzamento tem de ocorrer numa barra fechada, o momento de entrada, a invalidação e a saída. Mantenha essas regras fixas para a amostra de avaliação. Registe tanto configurações falhadas como exemplos de gráficos que funcionaram.

Adicionar níveis de suporte, MACD ou volume altera a estratégia. Compare as versões filtrada e não filtrada após custos; vários indicadores derivados do mesmo histórico de preços não são votos independentes de confiança.

Estocástico versus RSI

O estocástico utiliza a posição do preço de fecho dentro de um intervalo. O RSI utiliza ganhos e perdas suavizados. A capacidade de resposta relativa de cada um depende das configurações e da implementação, pelo que nenhum tem uma vantagem universal para entradas ou identificação de tendências. A nossa explicação do RSI desenvolve o cálculo alternativo.

Escolha um indicador porque consegue explicar o que mede e testar a regra que lhe associa. Alterar os períodos até um gráfico histórico parecer convincente não é prova de desempenho futuro.

Aviso de risco: A negociação envolve um risco substancial de perda. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Consulte o nosso aviso de risco completo.