Den stokastiske oscillatoren beskriver hvor sluttkursen ligger innenfor et nylig høy-lav-intervall. En avlesning nær toppen av skalaen fastslår ikke at en reversering er ventet.

Beregn avlesningen

Verdien før glatting er 100 × (close − lowest low) / (highest high − lowest low) over den valgte tilbakeblikkperioden. Hvis intervallet er $95–$105 og sluttkursen er $104, er den rå verdien 90. En glattet linje som vises trenger ikke å være 90.

I TradingViews implementasjon, glatter %K den rå serien, og %D er et glidende gjennomsnitt av %K. Standardinnstillingene er en tilbakeblikkperiode på 14 barer, %K-glatting over tre barer og %D-gjennomsnitt over tre barer. Andre implementasjoner kan variere; sjekk beregningen og håndteringen av et intervall med null bredde før du sammenligner diagrammer.

Les soner og kryssinger nøye

De konvensjonelle terskelverdiene 80 og 20 betegner relativt høye og lave avlesninger. De er beskrivende innstillinger, ikke kalibrerte sannsynligheter. En vedvarende trend kan holde oscillatoren nær et ytterpunkt.

En %K-kryssing over %D indikerer en endring i forholdet mellom de to beregnede linjene. Du kan definere den som en inngangsbetingelse, men selve kryssingen fastslår ikke positiv forventet avkastning. En kryssing på en uferdig candle kan forsvinne før candlen lukkes.

Divergens beskriver et avvik mellom valgte prissvingninger og svingninger i oscillatoren. Registrer når en svingning faktisk kunne ha vært gjenkjent. Å velge ut perfekte topper i ettertid introduserer etterpåklokskap i en test.

Bygg et testbart oppsett

For en pullback-hypotese, spesifiser trenddefinisjonen, oscillatorens terskelverdi, hvorvidt kryssingen må skje på en lukket bar, inngangstidspunkt, invalidasjon og utgang. Hold disse reglene faste for evalueringsutvalget. Registrer mislykkede oppsett så vel som diagrameksempler som fungerte.

Å legge til støttenivåer, MACD eller volum endrer strategien. Sammenlign de filtrerte og ufiltrerte versjonene etter kostnader; flere indikatorer utledet fra samme prishistorikk er ikke uavhengige tillitsvotum.

Stokastisk oscillator kontra RSI

Stokastisk oscillator bruker sluttkursens posisjon innenfor et intervall. RSI bruker glattede gevinster og tap. Deres relative følsomhet avhenger av innstillinger og implementasjon, så ingen av dem har en universell fordel for innganger eller trendidentifikasjon. Vår RSI-forklaring utdyper den alternative beregningen.

Velg en indikator fordi du kan forklare hva den måler og teste regelen du knytter til den. Å endre perioder inntil et historisk diagram ser overbevisende ut, er ikke bevis for fremtidig resultat.

Risikofraskrivelse: Trading innebærer betydelig risiko for tap. Tidligere resultater er ikke en indikasjon på fremtidige resultater. Se vår fullstendige risikofraskrivelse.