Construire et suivre un plan de trading

Un plan de trading est un cadre de décision

Un plan de trading vous indique ce que vous tradez, quand vous tradez, comment vous dimensionnez le risque et quand vous arrêtez. Sans ce cadre, les gains pourraient être dus à la chance et les pertes pourraient être évitables. Un plan rend le comportement mesurable.

Éléments essentiels d'un plan de trading

Au minimum, définissez le marché, l'unité de temps, les conditions de qualification, la gestion des entrées et des sorties, le dimensionnement du risque et la revue des performances. Ces éléments doivent être suffisamment précis pour que le stress ne puisse pas les réinterpréter en excuses.

Quelle marge de discrétion pouvez-vous réellement gérer ?

La véritable discrétion s'exerce à l'intérieur d'un cadre ; elle ne signifie pas entrer en position parce que quelque chose vous semble juste. Plus une méthode laisse de place au jugement, plus le processus de revue doit être discipliné. Les débutants qui se qualifient de discrétionnaires sont souvent simplement inconstants.

Tous les jours ne sont pas des jours de trading

Un plan sérieux comporte des filtres, et pas seulement des points d'entrée. Certains jours, le marché est trop peu liquide, trop chaotique ou n'offre tout simplement pas la structure dont votre méthode a besoin. La capacité à ne pas trader est souvent plus précieuse que l'envie de rester occupé.

Les conditions d'arrêt protègent le trader

Les conditions d'arrêt vous indiquent quand arrêter de trader pour la journée : une perte journalière maximale, un nombre maximal d'opérations ou une pause après une détérioration émotionnelle évidente. Le jugement se dégrade à mesure que la frustration monte, si bien que les règles doivent intervenir avant l'effondrement total.

Consignez ce que vous avez planifié et ce que vous avez fait

Le journal de trading doit consigner ce que vous aviez l'intention de faire, ce qui s'est réellement passé et si l'opération a respecté le plan. Une bonne opération peut perdre de l'argent et une mauvaise opération peut en gagner. Le journal met en évidence cette différence.

Vous ne pouvez pas améliorer ce que vous ne cessez de changer

Modifier votre plan après chaque perte produit de l'activité, pas de progrès. Une simulation répétée selon des règles consignées peut aider à distinguer un résultat faible d'un événement isolé. Ne continuez pas à prendre des pertes en réel uniquement pour atteindre une taille d'échantillon cible : faites une pause lorsque votre capacité financière, l'exécution ou les hypothèses derrière la méthode changent. Consignez chaque modification de règle afin que les résultats des différentes versions ne soient pas mélangés.

Les règles comptent le plus lorsque vous n'avez pas envie de les suivre

Le véritable test d'un plan intervient en période de stress, après des pertes ou lors de mouvements brusques. Un plan qui n'est pas suivi sous pression n'est pas un plan. Votre véritable méthode est ce que vous faites de manière répétée lorsque les conditions sont difficiles.