Kaupankäyntikuri ja strategian laatu vastaavat eri kysymyksiin. Kurinalaisuus koskee sitä, noudatatko määriteltyä prosessia. Strategian näyttö koskee sitä, onko prosessilla perusteltu syy tuottaa positiivinen tulos kulujen jälkeen. Kumpikaan ei voi korvata toista.

Ei ole matemaattinen laki, että johdonmukaisesti noudatettu keskinkertainen strategia voittaa paremman strategian, jota noudatetaan epäjohdonmukaisesti. Niiden vertaamiseen tarvittaisiin todelliset päätökset, kaupan tulokset, todennäköisyydet ja kulut.

Strategia voi olla ongelma

Liukuvan keskiarvon crossover, breakout tai tuki- ja vastustasoihin perustuva ajatus ei ole kannattava pelkästään siksi, että se on tuttu tai helppo kuvata. Tarkat säännöt voivat silti olla odotusarvoltaan negatiivisia, ja suotuisa backtest voi heijastaa jälkiviisautta tai epärealistisia toteutumisia.

Vältä kehystämästä jokaista tappiota henkilökohtaiseksi epäonnistumiseksi toteutuksessa. Tarkista strategia ja toteutus erikseen. Tämä mahdollistaa tukemattoman idean tunnistamisen ilman, että treidaajaa syytetään riittämättömästä uskosta.

Määrittele kurinalainen toteutus täsmällisesti

Oikean tilin, symbolin ja määrän tarkistaminen on hyödyllistä. Samoin on hyödyllistä soveltaa ilmoitettuja sisääntulo-, ulostulo- ja stop-ehtoja riittävän johdonmukaisesti niiden arvioimiseksi.

Mutta “ota jokainen kelvollinen setup” on puutteellinen, jos se jättää huomiotta taloudelliset rajat, samanaikaisen altistuksen, käyttökatkon tai kyvyttömyyden hallita positiota. Täydellinen suunnitelma sisältää ehdot, joiden täyttyessä kauppaa ei oteta, ja ehdot, joiden täyttyessä kyseinen strategia keskeytetään.

Positiokoon mitoituksen tulisi noudattaa riskikehystä, ei vaatimusta pitää samaa määrää kaikissa markkinaolosuhteissa. Stopin etäisyyden, sopimuksen arvon tai käytettävissä olevan riskin muuttaminen voi muuttaa sopivaa määrää.

Testaa säännöt ja testaa sitten niiden toteutus

Strategiatutkimuksessa määrittele säännöt ennen testiä, käytä realistisia kuluja ja tarkastele dataa, jota ei käytetty menetelmän suunnitteluun. Pidä heikot jaksot ja hylätyt vaihtoehdot näkyvissä. Sata historiallista kauppaa, joiden laskennallinen tulos on positiivinen, ei todista, että tulevat tuotot ovat positiivisia.

Toteutuksen osalta vertaa odotettuja toimeksiantoja todellisiin lähetyksiin ja toteutumisiin. Toista operatiiviset ongelmat simulaatiossa mahdollisuuksien mukaan. Oikein toteutettu tappiollinen kauppa on näyttöä toteutuksesta; se on silti taloudellinen tappio ja voi lisätä näyttöä strategiaa vastaan.

Automatisoidut ulostulot voivat vähentää toistuvia manuaalisia toimia, mutta niiden laajuus ja käyttäytyminen riippuvat välittäjästä ja ohjelmistosta. Ne eivät takaa toteutumista eivätkä tee kaikkien sääntöjen ohittamista mahdottomaksi.

Käytä sääntöjen noudattamisen mittareita huolellisesti

Yksi prosenttiluku voi peittää rikkomuksen merkityksen. Merkinnän puuttuminen päiväkirjasta ja kymmenkertaisen määrän lähettäminen aiottuun verrattuna eivät saisi muuttua keskenään vaihdettavissa oleviksi epäonnistumisiksi vain siksi, että kumpikin laskee pistemäärää yhdellä pisteellä.

Kirjaa tarkka tapahtuma ja sen seuraus. Tarkista kriittiset tilin rajojen rikkomukset välittömästi sen sijaan, että ne hyväksyttäisiin yleisen yhdeksänkymmenen prosentin noudattamistavoitteen sisällä.

Jos sääntö on toistuvasti epäselvä tai mahdoton soveltaa, tutki sen suunnittelua. Älä poista tarpeellista rajaa pelkästään siksi, että se vähentää backtestin tuottoa.

Usein kysytyt kysymykset

Pitäisikö minun vaihtaa strategioita jatkuvasti tappioiden jälkeen? Suunnittelemattomat muutokset vaikeuttavat arviointia, mutta tukemattomaan lähestymistapaan jääminen ei ole hyve. Käytä dokumentoitua tarkastelua ja päätä, jatkatko, muutatko vai lopetatko.

Voiko pienempi positiokoko ratkaista kurinalaisuusongelman? Se vähentää jonkin verran altistusta, mutta ei voi taata oikeita päätöksiä. Pieninkin sopimus voi silti olla sopimaton. Simulaatiosta voi olla hyötyä mekaniikan harjoittelemiseen ilman lisättyä riskiä oikeassa kaupankäynnissä.

Kumpi on tärkeämpää: kurinalaisuus vai strategia? Puuttuva näyttö määrää seuraavan tehtävän. Korjaa väärä toimeksiantomenettely ja arvioi todistamaton strategia erillisinä ongelmina.

Päiväkirjaoppaamme selittää, miten nämä merkinnät pidetään erillään.

Riskivaroitus: Kaupankäyntiin liittyy merkittävä tappioriski. Aiempi tuotto ei ole osoitus tulevista tuloksista. Katso täysi riskivaroituksemme.