Το backtesting εφαρμόζει καθορισμένους κανόνες σε ιστορικά δεδομένα στο πλαίσιο ενός μοντέλου εκτέλεσης. Εκτιμά τι θα είχε παραγάγει αυτό το μοντέλο, όχι τι θα είχε σίγουρα κερδίσει ένας πραγματικός λογαριασμός.

1. Γράψτε κανόνες που μπορεί να αναπαραγάγει ένα άλλο άτομο

Καθορίστε το μέσο, την πηγή δεδομένων, τη συνεδρία, τον χρονισμό του σήματος, τις εντολές εισόδου και εξόδου, τη μέθοδο καθορισμού ποσότητας, τα κόστη και τις προϋποθέσεις για να μη γίνει συναλλαγή. Δηλώστε αν ένα σήμα χρησιμοποιεί μια ολοκληρωμένη μπάρα. Δημιουργήστε έκδοση των κανόνων πριν από την εκτέλεση της αξιολόγησης.

Για ένα παράδειγμα διασταύρωσης, προσδιορίστε τον τύπο και τις περιόδους του μέσου όρου, ποια μπάρα επιβεβαιώνει τη διασταύρωση και τον νωρίτερο χρόνο μεταγενέστερης εντολής. Το «Αγοράστε στη διασταύρωση» αφήνει άλυτες σημαντικές παραδοχές εκτέλεσης εντολών.

2. Ελέγξτε τα δεδομένα που θα μπορούσατε να γνωρίζετε

Εξετάστε τις μπάρες που λείπουν, τις αλλαγές ζώνης ώρας, τις προσαρμογές εταιρικών πράξεων και τις μετακυλίσεις συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης. Μια τρέχουσα λίστα με μετοχές που έχουν επιβιώσει δεν είναι κατ' ανάγκη το ιστορικό σύμπαν. Οι οικονομικές ανακοινώσεις και τα εταιρικά στοιχεία μπορεί να έχουν αναθεωρηθεί μετά την ημερομηνία της δοκιμής.

Τιμές από μεγαλύτερα χρονικά πλαίσια και επιβεβαιωμένα σημεία swing μπορούν να εισάγουν μελλοντική πληροφορία αν χρησιμοποιηθούν πολύ νωρίς. Διατηρήστε την έκδοση των δεδομένων και τις ρυθμίσεις της δοκιμής, ώστε το αποτέλεσμα να μπορεί να αναπαραχθεί.

3. Μοντελοποιήστε εντολές και κόστη

Μια μπάρα που περιέχει και τον στόχο και το stop δεν σας λέει ποιο χτυπήθηκε πρώτο. Χρησιμοποιήστε λεπτομερέστερα δεδομένα όπου είναι κατάλληλο ή τεκμηριώστε έναν συντηρητικό κανόνα για την ασάφεια. Η επαφή με μια τιμή limit δεν εγγυάται διαθέσιμη ποσότητα ή εκτέλεση εντολής.

Συμπεριλάβετε την πραγματική δομή προμηθειών και ένα αιτιολογημένο εύρος παραδοχών δυσμενούς εκτέλεσης εντολών. Δεν υπάρχει καθολικό περιθώριο ολίσθησης ενός έως δύο tick που να είναι κατάλληλο για κάθε εντολή, μέσο και γεγονός. Η τεκμηρίωση στρατηγικών του TradingView εξηγεί πώς ένας προσομοιωτής broker χειρίζεται εντολές και τους περιορισμούς των δοκιμών· άλλα εργαλεία μπορεί να διαφέρουν.

4. Εξετάστε την αλληλουχία, όχι μόνο το σύνολο

Καταγράψτε τις χρονικές σημάνσεις εισόδου και εξόδου, τις εκτελέσεις εντολών, τις ποσότητες, τα κόστη, την ανοιχτή έκθεση και τους λόγους παράλειψης ή απόρριψης εντολών. Εξετάστε το καθαρό αναμενόμενο αποτέλεσμα ανά συναλλαγή, την υποχώρηση από την τιμή αναφοράς (drawdown) και την εξάρτηση από λίγες ακραίες περιπτώσεις μαζί με το ποσοστό κερδοφόρων συναλλαγών και τον συντελεστή κέρδους.

Ένα ποσοστό κερδοφόρων συναλλαγών 45%, όπου η μέση μικτή κερδοφόρα συναλλαγή είναι διπλάσια από τη μέση ζημιογόνο συναλλαγή, έχει θετικό μικτό αναμενόμενο αποτέλεσμα ανά συναλλαγή σε αυτό το μοντέλο. Τα κόστη ή διαφορετικά πραγματοποιηθέντα αποτελέσματα ανά συναλλαγή μπορούν να το αντιστρέψουν. Μια σταθερή αναλογία στόχου δεν είναι το ίδιο με μια παρατηρούμενη μέση κερδοφόρα συναλλαγή.

5. Διατηρήστε την αξιολόγηση χωριστά από την επιλογή

Χρησιμοποιήστε ένα τμήμα των δεδομένων για να αναπτύξετε κανόνες και ένα ξεχωριστό τμήμα για να τους αξιολογήσετε. Η επανειλημμένη προσαρμογή στο δεύτερο τμήμα το μετατρέπει σε άλλο ένα σύνολο ανάπτυξης. Καταγράψτε πόσες παραλλαγές δοκιμάστηκαν και συμπεριλάβετε δυσμενείς περιόδους.

Κανένα όριο 100 συναλλαγών δεν δημιουργεί από μόνο του στατιστική σημαντικότητα. Η εξάρτηση μεταξύ των συναλλαγών, η μεταβλητότητα του αποτελέσματος ανά συναλλαγή και η κάλυψη της αγοράς έχουν σημασία. Δείτε την αβεβαιότητα του μεγέθους δείγματος.

Η προσομοίωση forward μπορεί τότε να ελέγξει τον χρονισμό και τη ροή εργασίας των εντολών σε δεδομένα που φτάνουν σταδιακά. Παραμένει προσομοίωση, και ένα καλό αποτέλεσμα δεν απαιτεί δοκιμή με πραγματικά χρήματα. Κάντε αμέσως παύση για ζήτημα ασφάλειας ή υλοποίησης, αντί να συνεχίζετε μόνο και μόνο για να φτάσετε σε έναν αριθμό.

Αποποίηση κινδύνου: Οι συναλλαγές ενέχουν σημαντικό κίνδυνο ζημίας. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν είναι ενδεικτικές των μελλοντικών αποτελεσμάτων. Δείτε την πλήρη αποποίηση κινδύνου.