Das Volumenprofil fasst Aktivität über einen ausgewählten Zeitraum in Preiszeilen zusammen. Es beschreibt, wo die bereitgestellten Daten Handelsaktivität verzeichnen, und nicht, wie viel Aktivität in jedem Zeitbalken stattfand.

Lesen Sie zuerst die Profileinstellungen

Ein Session-Profil, ein Fixed-Range-Profil und ein Visible-Range-Profil können unterschiedliche Beobachtungen abdecken. Auch die Zeilengröße ist wichtig: Wenn nahe beieinanderliegende Preise zu breiteren Preisintervallen zusammengefasst werden, kann sich die größte Zeile verschieben. Ein Profil kann die Verteilung anhand von Balken niedrigerer Zeitrahmen schätzen, anstatt jeden einzelnen Trade zu verwenden.

Der Point of Control ist die Preiszeile mit dem größten aufgezeichneten Volumen. Eine Value Area erfasst einen gewählten Anteil des Profilvolumens, häufig mit einer 70%-Einstellung und einer plattformspezifischen Expansionsmethode. Knoten mit hohem und niedrigem Volumen sind relative Konzentrationen und Lücken innerhalb dieses Histogramms. TradingView dokumentiert seine Berechnung und seine Volumenquellen.

Diese Bezeichnungen legen keinen fairen Wert fest. Der POC ist nicht unbedingt genau ein einzelner gehandelter Preis, und eine Value Area ist kein Konfidenzintervall für zukünftige Preise.

Vergangene Aktivität ist nicht die aktuelle Verfügbarkeit von Orders

Eine Zeile mit hohem Volumen sagt Ihnen, dass in den ausgewählten Daten viele Einheiten dort gehandelt wurden. Sie beweist nicht, dass deren Besitzer noch Positionen halten oder das Niveau verteidigen werden. Eine Zeile mit niedrigem Volumen beweist nicht, dass das aktuelle Orderbuch dünn ist.

Aus diesem Grund muss der Preis nicht zu einem „magnetischen“ POC zurückkehren oder durch jeden Knoten mit niedrigem Volumen beschleunigt hindurchgehen. Behandeln Sie diese Reaktionen als Hypothesen und notieren Sie die Fälle, in denen sie scheitern.

Vermeiden Sie einen Lookahead-Fehler beim sich entwickelnden Profil

Der endgültige POC und die endgültige Value Area einer Session sind erst am Ende dieser Session bekannt. Wenn Sie währenddessen handeln, notieren Sie die Werte, die zum Entscheidungszeitpunkt verfügbar sind. Die Verwendung des abgeschlossenen Profils, um frühere Trades zu platzieren, bringt zukünftige Informationen ins Spiel.

Das abgeschlossene Profil von gestern ist eine andere Eingangsgröße als das sich heute entwickelnde Profil. Halten Sie diesen Unterschied ausdrücklich fest, einschließlich der Zeitzone der Session und der Frage, ob Overnight-Aktivität enthalten ist.

Testen Sie eine bestimmte Retest-Regel

Definieren Sie für eine Value-Area-Reentry-Hypothese die Eröffnungslage, den Einstiegsauslöser, das Ziel, den Stop und den Session-Cutoff. Erfassen Sie jeden infrage kommenden Fall und berücksichtigen Sie die Kosten. Die Bezeichnung „80%-Regel“ ist kein Beleg dafür, dass Ihre Strategie zu 80% der Zeit erfolgreich ist.

Prüfen Sie, ob der Feed tatsächlich gehandelte Einheiten oder Tick-Updates enthält und ob er den Handelsplatz abdeckt, an dem Sie handeln. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Abonnement ein bestimmtes Profilmerkmal oder die Marktdatenberechtigung enthält; prüfen Sie das aktuelle Angebot der Plattform.

Wie sich das Profil von Time-at-Price unterscheidet, erfahren Sie unter Marktprofil versus Volumenprofil.

Risikohinweis: Der Handel ist mit einem erheblichen Verlustrisiko verbunden. Die frühere Wertentwicklung ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Lesen Sie unseren vollständigen Risikohinweis.