Backtestaus soveltaa määriteltyjä sääntöjä historialliseen dataan toteutusmallin mukaisesti. Se arvioi, mitä kyseinen malli olisi tuottanut, ei sitä, mitä oikea tili olisi varmasti ansainnut.

1. Kirjoita säännöt, jotka toinen henkilö voi toistaa

Määrittele instrumentti, tietolähde, kaupankäynti-istunto, signaalin ajoitus, sisääntulo- ja ulostulotoimeksiannot, määrän määrittelymenetelmä, kustannukset ja ehdot sille, ettei kauppaa tehdä. Ilmoita, käyttääkö signaali päättynyttä palkkia. Versioi säännöt ennen arvioinnin suorittamista.

Jos esimerkkinä on liukuvan keskiarvon leikkaus, määrittele keskiarvon tyyppi ja jaksot, mikä palkki vahvistaa leikkauksen sekä aikaisin mahdollinen sitä seuraava toimeksiantoaika. ”Osta leikkauksesta” jättää tärkeät toteutusoletukset ratkaisematta.

2. Tarkista data, jonka olisit voinut tietää

Tarkista puuttuvat palkit, aikavyöhykemuutokset, yhtiötapahtumien oikaisut ja futuurisopimusten rullaukset. Nykyinen luettelo selviytyneistä osakkeista ei välttämättä ole historiallinen osakeuniversumi. Talousjulkistuksia ja yrityslukuja on saatettu tarkistaa testipäivämäärän jälkeen.

Ylemmän aikavälin arvot ja vahvistetut swing-pisteet voivat tuoda tulevaisuuden tietoa, jos niitä käytetään liian aikaisin. Säilytä datan versio ja testiasetukset, jotta tulos voidaan toistaa.

3. Mallinna toimeksiannot ja kustannukset

Palkki, joka sisältää sekä tavoitteen että stopin, ei kerro, kumpi niistä saavutettiin ensin. Käytä tarkempaa dataa, kun se on tarkoituksenmukaista, tai dokumentoi konservatiivinen epäselvyyssääntö. Limit-hinnan koskettaminen ei takaa saatavilla olevaa määrää eikä toteutumista.

Sisällytä todellinen palkkiorakenne ja perusteltu vaihteluväli epäedullisen toteutumisen oletuksille. Ei ole olemassa yleispätevää yhden–kahden tickin slippage-varausta, joka sopisi jokaiseen toimeksiantoon, instrumenttiin ja tapahtumaan. TradingView'n strategiadokumentaatio selittää, miten yksi välittäjäemulaattori käsittelee toimeksiantoja ja testauksen rajoituksia; muut työkalut voivat poiketa tästä.

4. Tarkastele tapahtumasarjaa, älä vain kokonaistulosta

Kirjaa sisääntulon ja ulostulon aikaleimat, toteutumiset, määrät, kustannukset, avoin altistus ja syyt väliin jätettyihin tai hylättyihin toimeksiantoihin. Tarkastele netto-odotusarvoa, drawdownia ja riippuvuutta muutamista poikkeavista havainnoista yhdessä voittoprosentin ja profit factorin kanssa.

45%:n voittoprosentilla, jossa keskimääräiset bruttovoitot ovat kaksi kertaa keskimääräiset tappiot, on kyseisessä mallissa positiivinen bruttoodotusarvo. Kustannukset tai erilaiset toteutuneet tulokset voivat kääntää sen päinvastaiseksi. Kiinteä tavoitesuhde ei ole sama kuin havaittu keskimääräinen voittokauppa.

5. Pidä arviointi erillään valinnasta

Käytä yhtä osaa datasta sääntöjen kehittämiseen ja erillistä osaa niiden arviointiin. Toisen osan toistuva virittäminen muuttaa sen toiseksi kehitysaineistoksi. Kirjaa, kuinka monta varianttia kokeiltiin, ja sisällytä mukaan epäedulliset jaksot.

Mikään 100 kaupan kynnysarvo ei itsessään luo tilastollista merkitsevyyttä. Kauppojen välinen riippuvuus, kaupan tulosten vaihtelevuus ja markkinakattavuus ovat merkityksellisiä. Katso otoksen kokoon liittyvä epävarmuus.

Eteenpäin suuntautuva simulaatio voi sitten tarkastella ajoitusta ja toimeksiantojen työnkulkua uuden datan saapuessa. Se on edelleen simulaatiota, eikä hyvä tulos edellytä oikealla rahalla tehtävää koetta. Keskeytä välittömästi turvallisuuteen tai toteutukseen liittyvän ongelman vuoksi sen sijaan, että jatkaisit vain saavuttaaksesi jonkin lukumäärän.

Riskivaroitus: Kaupankäyntiin liittyy huomattava tappioriski. Aiempi tuotto ei ole osoitus tulevista tuloksista. Katso koko riskivaroitus.