Ei ole olemassa yhtä mielekästä pisteytystä vertailulle “tekoäly vastaan ihmistreidaajat”. Toimeksiantojen toteutus, tutkimus, salkkupäätökset ja riskien valvonta ovat eri tehtäviä. Hyödyllisessä vertailussa nimetään tehtävä, järjestelmä, aineisto ja mitattava lopputulos.

Tässä artikkelissa ei esitetä omaa, kahta osapuolta suoraan vertaavaa suorituskykytutkimusta. Siinä selitetään, miten näyttöä voidaan arvioida pitämättä automaation nopeutta tai tekoälymerkintää todisteena kannattavuudesta.

Algoritminen kaupankäynti ei ole synonyymi tekoälylle

Kiinteä toimeksiantojen pilkkomissääntö on automatisoitu, mutta sen ei tarvitse käyttää koneoppimista. Raportin tiivistävä malli voi käyttää tekoälyä lähettämättä yhtään toimeksiantoa. Arvioita algoritmisen kaupankäynnin aktiivisuudesta ei voida merkitä uudelleen osuudeksi kaupankäynnistä, jota tekoäly hallitsee.

Myös mallien suunnittelu vaihtelee. Jotkin ovat kiinteitä koulutuksen jälkeen; toiset päivittyvät määritellyn prosessin mukaisesti. Kumpikaan ei automaattisesti käsittele uusia markkinaolosuhteita hyvin. Sekä ihmiset että ohjelmistot voivat tehdä virheitä tuntemattomissa olosuhteissa.

Mitä reilu vertailu vaatisi

Yksilöi instrumentit, ajanjakso, kussakin päätöksessä käytettävissä oleva tieto, positorajoitukset ja kaikki kustannukset. Sisällytä mukaan tappiolliset jaksot ja epäonnistuneet malliversiot. Vertaa arvon laskua vertailutasosta (drawdown) ja altistusta tuottojen ohella sekä pidä simuloidut tulokset erillään todellisista toteumista.

Samaa historiallista aineistoa ei pitäisi käyttää sekä voittajamallin valitsemiseen että väittämään arviointia riippumattomaksi. Kirjaa, kuinka monta vaihtoehtoa kokeiltiin, ja testaa myöhempää aineistoa valitsematta jälkikäteen uutta voittajaa.

Menestyneen instituution kokonaistuotto ei osoita, mikä osa siitä tuli tekoälystä, eikä sitä, mitä vähittäistilaaja voi saavuttaa eri tuotteella ja infrastruktuurilla.

Määritä valtuudet tehtävän mukaan

Tutkimusavustaja voi poimia ehdokastietoja, ja ihminen tarkistaa ne alkuperäisestä ilmoituksesta tai tiedotteesta. Toteutusjärjestelmä tarvitsee lisävalvontaa määrän, vanhentuneiden hintojen, päällekkäisten toimeksiantojen ja epäonnistuneiden yhteyksien varalta. Luotu selitys ei ole todiste siitä, että viitattu tieto tai ehdotettu kauppa on oikein.

Jos ohjelmisto voi lähettää toimeksiantoja, määritä enimmäisvaltuudet, seuranta ja pysäytysmenettely. Ihmisen hyväksyntä voi lisätä tarkistuksen, mutta se ei ole tae oikeasta harkinnasta.

Mitä tämä tarkoittaa vähittäistuotteelle

Kysy toimittajalta, mikä komponentti käyttää tekoälyä, mitkä päätökset pysyvät kiinteinä sääntöinä ja koskeeko mainostettu tuottohistoria nykyistä versiota. Tarkista käyttöoikeudet ja säilytys ennen kuin yhdistät tilin.

CFTC varoittaa tekoälykaupankäyntiin liittyvistä voittolupauksista. Kumpikaan väitteistä – “ihmiset voittavat aina kriiseissä” tai “tekoäly tekee yksityistreidaajista tarpeettomia” – ei seuraa työkalusta saatavilla olevasta kuvauksesta. Arvioi rajattua tehtävää ja sen dokumentoituja tuloksia sen sijaan, että ennustaisit yleispätevää voittajaa.

Riskivaroitus: Kaupankäyntiin liittyy merkittävä tappioriski. Aiempi tuotto ei ole osoitus tulevista tuloksista. Katso koko riskivaroituksemme.