Ένα χρήσιμο ημερολόγιο συναλλαγών συνδέει την απόφαση που σκοπεύατε να πάρετε με τις εντολές και τις εκτελέσεις που πραγματοποιήθηκαν στην πραγματικότητα. Θα πρέπει να σας επιτρέπει να ανασυνθέτετε τις ζημίες εξίσου ειλικρινά με τα κέρδη. Δεν αποτελεί εγγύηση βελτίωσης και καμία μεμονωμένη μετρική δεν αντικαθιστά την επανεξέταση της στρατηγικής, του κόστους και του κινδύνου.

1. Προσδιορίστε το πλαίσιο της συναλλαγής και του λογαριασμού

Καταγράψτε το μέσο, το συμβόλαιο ή την κατηγορία μετοχών όπου είναι σχετικό, τον τύπο λογαριασμού και τη ζώνη ώρας. Χρησιμοποιήστε μια ιδιωτική ετικέτα λογαριασμού αντί να εκθέτετε έναν πλήρη αριθμό λογαριασμού σε κοινοποιημένες σημειώσεις. Ξεχωρίστε τις προσομοιωμένες συναλλαγές από τις εντολές σε πραγματικό περιβάλλον και τις ανταμοιβές προγραμμάτων prop από τα ταμειακά αποτελέσματα του χρηματιστηριακού λογαριασμού.

Δώστε στο setup έναν ορισμό και μια έκδοση, όχι απλώς ένα ελκυστικό όνομα. Αν οι κανόνες αλλάξουν αργότερα, κρατήστε την παλιά έκδοση συνδεδεμένη με τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν βάσει αυτής.

2. Διατηρήστε το σχέδιο πριν από το αποτέλεσμα

Καταγράψτε τις προβλεπόμενες συνθήκες εισόδου, την ποσότητα, την πολιτική εξόδου και τον προγραμματισμένο κίνδυνο. Σημειώστε τυχόν περιορισμό λογαριασμού ή συνθήκη γεγονότος που είχε σημασία. Μια σημείωση με χρονική σήμανση είναι πιο χρήσιμη από την ανασύνθεση μιας τέλειας αιτιολόγησης μετά από ένα κέρδος.

Κρατήστε τις υποθετικές ιδέες και τις συναλλαγές που δεν πραγματοποιήθηκαν σε ξεχωριστό αρχείο καταγραφής. Μην αναμιγνύετε υποτιθέμενες εκτελέσεις με την πραγματική απόδοση.

3. Αντιπαραβάλετε εντολές, εκτελέσεις και κόστη

Καταγράψτε τις χρονικές σημάνσεις εισόδου και εξόδου, τις ποσότητες, τις μερικές εκτελέσεις και τις πραγματικές τιμές. Συμπεριλάβετε την προμήθεια και τις σχετικές χρεώσεις χρηματοδότησης ή άλλες χρεώσεις. Αντιπαραβάλετε τα σύνολα με τα αρχεία του broker ή του παρόχου, τεκμηριώνοντας τις διορθώσεις αντί να αντικαθιστάτε σιωπηλά ανεξήγητες διαφορές.

Μια προγραμματισμένη ζημία $100 από stop loss και μια πραγματική ζημία $250 απαιτούν διερεύνηση. Πιθανές εξηγήσεις περιλαμβάνουν ολίσθηση, χάσμα τιμής, λανθασμένη ποσότητα, τεχνικό ζήτημα ή αλλαγή κανόνα. Η διαφορά από μόνη της δεν αποδεικνύει έλλειψη πειθαρχίας.

Αν η πλατφόρμα εξάγει συναλλαγές, ελέγξτε πώς ομαδοποιεί τις μερικές εξόδους και τις πολλαπλές εισόδους. Διαφορετική ομαδοποίηση μπορεί να αλλάξει τα αναφερόμενα ποσοστά επιτυχίας χωρίς να αλλάξει το ταμειακό αποτέλεσμα του λογαριασμού.

4. Καταγράψτε τη συμμόρφωση με συγκεκριμένους κανόνες

Ονομάστε κάθε σχετική απόκλιση: λάθος λογαριασμός, ασυμφωνία ποσότητας, κριτήριο εισόδου που λείπει ή μετακίνηση του stop χωρίς καθορισμένο λόγο. Το «Ακολουθήθηκαν οι κανόνες: όχι» μπορεί να είναι σύνοψη, αλλά το υποκείμενο γεγονός θα πρέπει να παραμένει ορατό.

Μια κερδοφόρα παραβίαση κανόνα είναι ακόμη παραβίαση. Μια ζημιογόνα συναλλαγή που ακολούθησε τους κανόνες δεν αποτελεί αυτόματα σφάλμα εκτέλεσης. Καταγράψτε επίσης περιπτώσεις όπου οι κανόνες ήταν πολύ ασαφείς για να εφαρμοστούν με συνέπεια.

5. Προσθέστε πλαίσιο χωρίς να επινοείτε αναμνήσεις

Μια σύντομη σημείωση για περισπασμό, βιασύνη ή αυτοπεποίθηση μπορεί να βοηθήσει στην ανασύνθεση μιας απόφασης. Μια αριθμητική βαθμολογία διάθεσης είναι προαιρετική και υποκειμενική. Δεν αποδεικνύει ότι ένα συναίσθημα προκάλεσε το αποτέλεσμα.

Αν συμπληρώσετε την καταγραφή αργότερα και δεν θυμάστε το σκεπτικό σας, σημειώστε το ως άγνωστο. Το ιστορικό εκτελέσεων και εντολών μπορεί να ανασυνθέσει τις συναλλαγές πιο αξιόπιστα από τα συναισθήματα.

6. Επανεξετάστε ένα ερώτημα, όχι μόνο έναν πίνακα κατάταξης

Σε μια προγραμματισμένη επανεξέταση, επιλέξτε ένα συγκεκριμένο ερώτημα: Επαναλαμβάνονται οι διπλότυπες εντολές; Διαφέρουν τα πραγματικά κόστη από τις υποθέσεις της δοκιμής; Οι έξοδοι ταξινομήθηκαν με συνέπεια;

Επανεξετάστε το πλήρες σχετικό δείγμα, συμπεριλαμβανομένων των αντιφατικών περιπτώσεων. Ένα κερδοφόρο setup σε μικρό δείγμα δεν αποτελεί οδηγία για αύξηση του μεγέθους. Ελέγξτε την κάλυψη του δείγματος, τις μεταβαλλόμενες συνθήκες και πόσες εναλλακτικές δοκιμάσατε πριν επιλέξετε κάποια ως νικήτρια.

Καταγράψτε την προτεινόμενη αλλαγή, πώς θα δοκιμαστεί και τι θα σας έκανε να την απορρίψετε. Μερικές φορές η σωστή προσαρμογή είναι να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε μια στρατηγική που δεν υποστηρίζεται.

Συχνές ερωτήσεις

Πόσο χρόνο πρέπει να διαρκεί μια καταχώριση; Όσο χρειάζεται για να καταγραφούν τα ουσιώδη στοιχεία χωρίς να παρεμβαίνει στη διαχείριση θέσεων. Μια συναλλαγή με πολλαπλά σκέλη ή μερική εκτέλεση μπορεί να απαιτεί περισσότερη δουλειά από μια απλή συναλλαγή εισόδου-εξόδου· δεν υπάρχει καθολικό όριο τριών λεπτών.

Πρέπει να συμπεριλαμβάνω στιγμιότυπα οθόνης; Μπορούν να διατηρήσουν το πλαίσιο του γραφήματος, αλλά δεν υποκαθιστούν τα πραγματικά αρχεία εντολών. Αφαιρέστε ευαίσθητες λεπτομέρειες πριν από την κοινοποίηση και διατηρήστε με σαφήνεια τη χρονική σήμανση και τις ρυθμίσεις συνεδρίας.

Τι γίνεται αν μου διέφυγε μια συναλλαγή στο ημερολόγιο; Ανασυνθέστε τη συναλλαγή από τα αρχεία και σημειώστε οποιοδήποτε πλαίσιο απόφασης λείπει. Συμπεριλάβετέ τη στα σύνολα αντί να την παραλείψετε επειδή η αφήγηση είναι ελλιπής.

Για μια συνοδευτική διαδικασία συνεδρίας, δείτε τη μετασυναλλακτική ρουτίνα.

Αποποίηση κινδύνου: Οι συναλλαγές ενέχουν σημαντικό κίνδυνο ζημίας. Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν είναι ενδεικτικές των μελλοντικών αποτελεσμάτων. Δείτε την πλήρη δήλωση αποποίησης κινδύνου.